Bollinger Bands Verengung

Bollinger Bands reg Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezember 2016 Auszug Die Bounce Wir überspringen Die Bounce in diesem Jahr als die Märkte nicht aufstellen, wie sie sollten, um eine gute Bounce versichern. Ideale Bounce-Bedingungen sind ein Höchststand an Aktienkursen früher im Jahr, viele Aktien schlagen die neue Tief-Liste als das Jahr zieht zu einem Ende, viele Steuern zu verkaufen, und das Dumping von Aktien als ein Produkt der Portfolio-Fenster-Dressing. Wir sehen nichts davon in diesem Jahr: Wir sind wahrscheinlich zu gehen in der Nähe der Höhen des Jahres. Es gibt wenige, wenn neue Tiefs gemacht werden. Steuererwerb ist einfach nicht ein Faktor (noch). Und Fenster-Dressing ist viel eher zu Panik Kauf von guten Waren zu beteiligen als den Verkauf von schlechten Waren. Also nehmen wir einen Pass auf The Bounce bis zum nächsten Jahr. Die ultimative Handels-Setup mit Bollinger Bands Märkte bewegen sich zwischen schwach Volatilität Handelsbereich bewegt sich zu hohen Volatilität Trend bewegt. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu sehen, ist mit den Bollinger Bands zu sehen. Wenn ein Markt eine extrem enge Strecke bewegt. Die Bollinger Bands werden schmaler zusammen. Wenn die Bänder sich verengen, zeigt es einen extrem niedrigen volatiltiy Markt. Eine niedrige Volatilität Markt Prognosen - eine hohe Volatilität Trend verschieben Ist mehr als wahrscheinlich - gleich um die Ecke. Dies ist eine große Handels-Setup und ein Geld machen Gelegenheit zur Hand ist. Die Bänder, die sich zusammen verengen, prognostizieren nicht die Richtung, die der Ausbruch sein wird, sondern oftmals ist es ziemlich klar aus der klassischen technischen Analyse, die so die Chancen für den Ausbruch zu sein. WHEAT - A NARROW RANGE BASE Zu Beginn dieser Tabelle von 3 20 03 bis 5 06 03 Weizen bildete eine enge Strecke Grundmuster Die Bollinger Bands eingeengt Es gab keinen Zweifel daran, dass eine geringe Volatilität bewegt wurde Dies hat uns darauf hingewiesen, dass dies War ein Million-Dollar-Trade-Setup Eine mögliche Handelschance war in der Hand Weizen explodierte auf der Oberseite von dort SOYBEANS - BLAST OFF On 8 08 03 Die Bollinger Bands bewegt sich sehr eng zusammen Die Handels-Setup steckte wie ein wunden Daumen Es gab keine fehlt diese ein Bohnen explodiert über den Bändern und der Rest ist Geschichte Die unten schreiben und Chart wurde an meine Newsletter-Abonnenten gesendet Vor Erdgas machte die große Bewegung: Diese Tabelle der Erdgas macht eine enge Bandbreite Wir könnten anfangen, parabolische kaufen und verkaufen Signale Bis wir den Trend erwischten Auch konnten wir auf einen Breakout warten und nach den Bands expandieren Das würde uns die Ausbreitungsrichtung zeigen Dann könnten wir in Richtung des Trends hüpfen Da sich Natural Gas in einem Abwärtstrend befindet und macht Eine Basis Odds Bevorzugung, dass dieser Markt auf die Oberseite explodieren wird Heres, was geschehen ist, seitdem oben geschrieben wurde, hat Erdgas die Oberseite explodiert Anmerkung, wie die Bollinger Bänder von der schmalen Strecke gingen (niedrige Volatilität) Und erweitern mit der Sammlung (hohe Volatilität ) Dies gibt uns eine Menge von Handelsinformationen 1 - A Major Low ist höchstwahrscheinlich in - dieser Markt sollte weiterhin Rally 2 - Da die Bands erweitert, wie der Markt sammelte Der Trend sollte weitaus höher von hier 3 - Wir können alle Korrekturen in kaufen Dieser Markt von hier Natürlich müssen wir den Markt auf einer täglichen Basis überwachen Jeder dieser kann sich jederzeit ändern Aber wie heute die oben genannten Marktanalyse ist gut Ein Tief ist in-Aufenthalt bullish - suchen Sie nach Orten zu kaufen Wie immer ein Stoppen Sie wenn falsch auf allen Geschäften EINE WEITERE CHARTSEN Hier sind einige Beispiele der Vorräte, die eine schmale Strecke bilden und dann eine starke Bewegung DIE EINTRAGUNGS-SIGNAL Die parabolische Stoppanzeige Ist eine große Weise, sicherzustellen, dass Sie an Bord für die große Bewegung und ein gutes sind Indikator als Anschlag zu verwenden Manchmal dauert es ein paar Versuche, an Bord der großen Bewegung zu erhalten Die parabolische ist ein Stop-und Reverse-Handelssystem Der Parabolic wird hervorragend als Einstiegssignal arbeiten Dann verwenden Sie die parabolische Stop-und Reverse-Signal Um Positionen in der ändern Markt, wenn nötig So verwenden Sie die parabolische zu: 1 - Geben Sie den Markt 2 - Als Stop, wenn falsch auf das Eingangssignal 3 - Als neuer Einstiegspunkt, um mit dem Markt gehen die andere Richtung, wenn nötig Die parabolische Anzeige ist nur Eine Idee für ein Eingangssignal Sie können verwenden, was Eingangssignal für Sie arbeitet Wenn Sie einen niedrigen Volatilitätsmarkt sehen Der Grund, den es ein paar Versuche nehmen kann, um in den Markt auf der rechten Seite der großen Tendenzbewegung zu kommen Ist, weil der Markt bilden kann Ein falscher Ausbruch Zum Beispiel kann der Markt eine Basis bilden und bereit sein, eine starke Rallye zu bilden. Aber zuerst kann ein starker Schritt unterhalb der Basis erfolgen. Dies wird ein falscher Breakout oder ein Headfake genannt. Dann kann der eigentliche Zug beginnen und der Markt wird sich rallyen Da der falsche Breakout in beide Richtungen sein kann Und manchmal gibt es ein paar falsche Moves Von JOHN BOLLINGER - ON BOLLINGER BANDS vor langer Zeit hat der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review mich für diese Veröffentlichung interviewt. Nach dem Interview plauderten wir für eine Weile - die Befragung allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine bevorzugten Rohstoffhandel Ansatz war der Volatilität Ausbruch. Ich konnte meine Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Trading-Systeme untersucht hatte - und getan so rigoros - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der Ansatz Dass ich dachte, am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ist ein Volatilität Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein wenig. Im Laufe der Zeit war die wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkte, dass Breakout Signale besser funktionierten, wenn die Durchschnitte, Bänder, Umschläge, etc. näher zusammen waren und Die Volatilität Breakout-System geboren wurde. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungs-Parameter besser ausgerichtet, wenn die Bänder schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatility Breakout-Systems nutzt Bandwidth, um die Vorbedingung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Break auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop-Exit für diesen Ansatz. Zuerst Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Fall eines Anschlags für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp direkt unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag, wenn der Handel geöffnet ist, erhöht. Genau das Gegenteil ist wahr für einen Verkauf. Für diejenigen, die größere Gewinne verfolgen wollen als die, die der relativ konservative parabolische Ansatz bietet, ist ein Tag des gegenüberliegenden Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ausgang und in einem Verkauf verwenden Sie ein Tag des oberen Bandes als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist eine so genannte Kopffälschung, die im vorigen Kapitel behandelt wird. Der Begriff kam vom Hockey, aber er ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis auf einen Gegner. Beim Schlittschuhlaufen dreht er den Kopf in die Vorbereitung, um den Verteidiger zu passieren, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, dreht er seinen Körper in die andere Richtung und schlägt sicher. Wenn man aus einem Squeeze herauskommt, machen die Bestände oft dieselbe erste Finte in die falsche Richtung und machen dann den richtigen Zug. Typisch, was youll sehen, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung. Meistens wird dies innerhalb der Bands auftreten und Sie erhalten nicht ein Breakout-Signal, bis nach dem realen Umzug im Gange ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands wurden verschärft, wie so viele, die diesen Ansatz zu tun, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen whipsaw vor dem eigentlichen Handel erscheinen. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, wenn sie Kopf Fälschungen beteiligt. Einmal ein Faker. Für diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Handel Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung gesetzt ist - dann für den ersten Schritt weg von der Handelsspanne suchen. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes fake, Zugabe zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder gegenüberliegenden Band-Tag-Stop, um nicht verletzt zu werden. Wo Kopf Fälschungen arent ein Problem, oder die Bandparameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen Sie mit dem ersten Breakout. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Head Fake suchen Sie nach einem Volumenindikator wie Intraday Intensity oder Accumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Diese sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatility Breakout-System basierend auf The Squeeze können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichungsbänder. Dies ist wahr, weil in dieser Phase der Aktivität sind die Banden ziemlich dicht beieinander und somit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Jedoch können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt ein Bit, sagen wir zu 15 Perioden verkürzen und die Bänder ein bisschen, sagen zu 1.5 Standardabweichungen festziehen. Es gibt einen weiteren Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickperiode einstellen - erinnern Sie sich, dass die Rückstellung sechs Monate ist -, desto größer wird die Kompression youll erreichen und desto explosiver werden die Setups sein. Allerdings gibt es weniger von ihnen. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint. Methode I erkennt zuerst Kompression durch The Squeeze und sucht dann für Bereich Expansion zu kommen und geht mit ihm. Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen und Lautstärke-Indikator Bestätigung kann erheblich an die Aufzeichnung dieses Ansatzes hinzufügen. Screening einer vernünftigen Größe Universum der Bestände - mindestens mehrere hundert - sollten mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Suchen Sie nach Ihrer Methode I Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie entwickeln. Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Aufbauten, besonders mit Volumenindikatoren, die das Auge anleitet und so den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln überhaupt können. Haftungsausschluss - Ich bin kein Aktien - oder Rohstoffhandelsberater. Die Informationen auf dieser Website ist nur für den Handel Ausbildung. Es gibt keine Trading-Empfehlungen für eine einzelne Person auf dieser Website und diese Informationen ist Papier-Trades für den Handel Bildung. Alle Geschäfte sind äußerst riskant und nur Risikokapital sollte beim Handel verwendet werden. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. 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