Market Flow Indicator für MetaTrader MT4 Der Marktfluss versucht, die institutionellen Auftragsströme im Forex-Markt zu modellieren. Der Market Flow Indikator überwacht Multi-Timeframe-Fraktale und bestimmt, wo Preis-Aktion ist in Bezug auf die spezifischen Fraktale. Wenn die Preisaktion eine vorherige Unterstützungsstufe durchbricht, wird der Marktfluss auf diesem Zeitrahmen als unten betrachtet. Umgekehrt gilt, dass, wenn die Preisaktion ein Widerstandsniveau durchbricht, der Fluss auf diesem Zeitrahmen als hoch angesehen wird. Flow-Händler suchen für eine Allignment von Strömen auf ihre bevorzugte Zeitrahmen und auch die Unterstützung von höheren Zeitrahmen als gut. Beispielsweise kann ein Fließhändler typischerweise ein Stunden-Diagramm abschließen. In diesem Sinne können sie für die Ströme auf der 30 Minuten, 60 Minuten und vier Stunden-Chart, um alle werden alligned aussehen. Einer der wichtigsten Aspekte des Devisenhandels ist die Bestimmung der Marktrichtung vor dem Eintritt in einen Handel. Fortgeschrittene Forex-Trader verwenden oft multi timeframe Forex-Marktflussdaten, um festzustellen, welche Forex-Währungspaare den stärksten Richtungsfluss aufweisen. Nachdem alle Der Trend ist dein Freund Der FX AlgoTrader Market Flow V1 Forex-Indikator verwendet fraktale basierte Unterstützung und Widerstand Ebenen, um Echtzeit-Multi-Timeframe-Forex-Markt-Flow-Daten zu berechnen. Die Flußdaten werden dann in einem nominierten Diagrammfenster angezeigt. Die Verwendung von preisgeleitetem Support und Widerstandsdaten zur Herleitung des Marktflusses ist äußerst leistungsfähig, da es keine Nachschubwirkung durch Indikatoren gibt, die versuchen, künftige Preisaktionen anhand von historischen Daten vorherzusagen. Trader, die Marktströme nutzen, werden normalerweise nur Paare tauschen, die alliierte Bewegungen anzeigen. Dies ist, wo der Markt fließt in die gleiche Richtung über mehrere Zeitrahmen. Je größer die Planperiode, desto signifikanter werden die Strömungsdaten. Zum Beispiel, wenn ein Forex-Paar hatte Marktströme auf der stündlichen, 4 Stunden-und Daily-Charts dies würde darauf hindeuten, ein ziemlich starker Trend ist vorhanden. Wenn die Marktströme auf die höheren Zeiträume ausgerichtet sind, hat die Wahrscheinlichkeit für einen Handel in Richtung der Ströme einen höheren Erfolg. Der Marktfluss wird am besten in Verbindung mit anderen unterstützungs - und widerstandsorientierten Indikatoren wie Trendlinien, Multi-Zeitrahmen-Pivots, traditionellen Support - und Resisance-Tools und MACD für Divergenz-Checks verwendet. Der Order-Flow wird Transaktionsvolumen unterschrieben: Wenn ein Auftrag zum Ask-Preis ausgeführt wird, Der Auftragsdurchlauf ist (Ordergröße), wenn er zum Angebotspreis ausgeführt wird, ist er - (Ordergröße). In bestimmten Märkten, in denen Händler nur Marktmacher kaufen und verkaufen können, aber nicht voneinander, bedeutet ein positiver Auftragsfluss, dass Händler Netto-Käufer eines Wertpapiers sind. Aber auch auf Märkten, wo jeder Aufträge auf ein gemeinsames Auftragsbuch stellen und füllen kann, zeigt ein positiver Auftragsablauf, dass informierte Händler (diejenigen, die aggressiv in die Lage kommen) eifrig eine Sicherheit erworben haben. Die ordentliche Sache über Auftragsdurchlauf ist, dass es sich als ein guter Impulsindikator erwiesen hat. Das heißt, ein positiver Fluss prognostiziert eine positive zukünftige Rendite. Dies mag trivial offensichtlich erscheinen, aber Sie haben daran erinnert, dass im Allgemeinen eine positive Vergangenheit Rückkehr keineswegs voraussagt, eine positive Zukunft zurückzukehren. Dieser FX-Auftragsfluss besitzt diese Vorhersagekraft, die von Evans und Lyon in einer Reihe von Papieren gezeigt wurde. Aber dieser Indikator ist nützlich in vielen anderen Märkten und zu vielen verschiedenen Zeitskalen. Zum Beispiel, in einem Papier von Coval und Stafford, wurde gezeigt, dass, wenn Sie herausziehen können den Auftragsablauf einer Aktie aufgrund von Investmentfonds Handel alleine, können Sie auch sagen, ihre künftige Rückkehr bis zu sagen, ein Viertel. Dieses Papier zeigt nicht nur, dass der Auftragsfluss prädiktiv ist, sondern dass manchmal eine spezifische Art des Auftragsflusses (in diesem Fall der Investmentfonds nur) eher prädiktiv ist als der allgemeine Auftragsfluss. In vielen Fällen finden Händler, dass durch die Zählung nur Auftragsfluss aufgrund institutioneller Händler oder Auftragsabwicklung aufgrund großer Aufträge, können sie besser vorherzusagen, künftige Renditen. (Kein Wunder, dass institutionelle Händler versuchen, ihre Aufträge in kleine Stücke brechen, oder den Handel mit dunklen Pools) Ich habe vor kurzem auch gehört, dass der Auftragsfluss in Sektor ETFs kann voraussagen, dass Sektoren zurück. Wenn jeder Leser hat Papiere gelesen oder Erfahrungen mit dieser Art von Sektor Drehung Modell, lassen Sie bitte einen Kommentar Trotz der bewährten Nutzen des Auftragsflusses, nicht zu viele Einzelhändler nutzen es. Der Grund ist einfach: es kann schwer zu messen. Insbesondere in der Devisenmärkte berichten viele Märkte nicht über Handelsinformationen, oder sie berichten mit ausreichender Verzögerung, so dass die Informationen keinen prädiktiven Nutzen haben. Sogar für Märkte, die sofortige Handelsinformationen melden, benötigen Sie ein gutes Stück Software, um alle Gebote zu erfassen, zu fragen, zu handeln und zu handeln und sie in einem Array zu speichern, um den Auftragsfluss zu berechnen Software nicht erreichen kann. Allerdings kann diese Eintrittsbarriere nur bedeuten, dass es noch anständige Alpha aus diesem Indikator extrahiert werden. Nun, eine Reihe von öffentlichen Ankündigungen. Eine neue algorithmische Handelsplattform namens Rizm für Retail-Händler entwickelt ist jetzt verfügbar. Sie können sich hier für ihren Beta-Test anmelden. Quantopian hat eine ereignisgesteuerte Version meiner Gold Gold-Miners Arb-Strategie mit Quellencodes und Analysen erstellt. Ich finde, dass die Performance-Metriken klar und nützlich: besser als die Ausgabe von meinem eigenen Backtest-Programme (Quantopian ist eine Plattform, wo Sie Backtest-Ergebnisse und Codes mit anderen Händlern teilen können.) Arbmaker ist eine Plattform für Paar Trader, und es enthält Software für Cointegrationstests, integrierte Daten-Feeds von vielen Anbietern und ermöglicht eine automatisierte Auftragserteilung an Interactive Brokers. Neuronale Netze und Kalman-Filter sind ebenfalls enthalten. Schließlich werde ich einen Vortrag mit dem Titel Backtesting und seine Fallstricke bei der World MoneyShow im Metro Toronto Convention Center am Samstag, den 20. Oktober geben. Interessierte Leser können sich hier anmelden.
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